Если судить по прогнозам валового внутреннего продукта США во втором квартале, сделанным до публикации в минувший в четверг фактических результатов, предсказания автоматизированных компьютерных моделей гораздо точнее, чем расчёты экспертов-экономистов.

Прогноз компьютерной модели S&P Global Market Intelligence, разработанной Monetary Policy Analytics, полностью совпал с фактическим результатом — 0,9 %. Этой моделью пользуется правительство США, банки и сама Федеральная резервная система (ФРС) США.

Модели краткосрочного прогноза приобретают больше сторонников по мере повышения их точности, а оценки, которые они дают, становятся все более близкими к фактическим результатам по мере накопления данных. Индекс GDPNow, например, прогнозировал снижение ВВП на 1,8 % в начале недели, но к среде скорректировал прогноз до 1,2 %.

Модель S&P предоставляет прогнозы, которые находятся в пределах примерно 1,2 п. п. от фактического показателя ВВП примерно за три месяца до публикации Бюро экономического анализа США, при этом разрыв сужается примерно до половины процентного пункта ближе к дате публикации, сообщил Бен Херзон (Ben Herzon), исполнительный директор компании S&P.